Стохастическая волатильность: как её моделируют? На примере опционов на эфир Хабр
Готовые торговые стратегии со стохастическим осциллятором обычно включают рекомендации по настройкам индикатора. На иллюстрации выше приведен пример использования стохастика с периодами 3.3.1, то есть без сглаживания. При таких настройках линия индикатора изменяет направление движения вместе с ценой. Оптимальные настройки для стохастика Если все же чувствуете неуверенность в данном вопросе, то обязательно прочитайте статью “Что такое…
Read More “Стохастическая волатильность: как её моделируют? На примере опционов на эфир Хабр” »